極速交易解決方案

證券期貨行業的高頻量化交易中對于延時極為關注,尤其是期貨行業,由于T+0的交易特點,對于延時極為敏感,極速交易解決方案融合了服務器、網絡產品,可以最大化的降低整個交易過程中有硬件平臺帶來的數據轉發延時。 極速交易解決方案主打市場是高頻量化交易場景,尤其是期貨行業的高頻量化交易場景。 低延遲交易是算法交易的一個分支,資本市場機構對市場事件進行更快速的反應,利用極其細微的反應時差,

    證券期貨行業的高頻量化交易中對于延時極為關注,尤其是期貨行業,由于T+0的交易特點,對于延時極為敏感,極速交易解決方案融合了服務器、網絡產品,可以最大化的降低整個交易過程中有硬件平臺帶來的數據轉發延時。

    極速交易解決方案主打市場是高頻量化交易場景,尤其是期貨行業的高頻量化交易場景。

圖片關鍵詞

    低延遲交易是算法交易的一個分支,資本市場機構對市場事件進行更快速的反應,利用極其細微的反應時差,來獲得更強的交易獲利能力。

    延遲是計算機系統接收到一個事件刺激,到產生響應之間的時間間隔。對于券商而言,事件刺激可以是客戶端輸入訂單,可以接收到市場行情數據發布,可以是接收到訂單確認返回。低延遲交易要求整個交易鏈條上的所有環節,都盡量縮短時間間隔。從交易系統層面看,交易延遲主要包括網絡延遲、協議延遲、操作系統延遲、應用延遲等。

    量化交易、高頻交易的交易系統除了從超頻服務器、網卡、操作系統、應用系統、FPGA等各方面做相應的優化外,對網絡傳輸提出了更高的要求,在交易所提供的公平環境下,除提高可靠性外,還必須盡量降低傳輸時延。同時,客戶的多樣性也對網絡環境提出了各種要求,本項目就是針對原來數據中心低延時網絡系統的優化。

    券商交換網絡為什么必須要低時延?

        1.  避免丟包產生時延

            傳統網絡的問題:

                數據傳輸過程中由于擁塞造成的丟包會對時延產生非常大的影響,具體受影響程度根據丟包數目的多少可以從5000微秒到微秒,遠遠超過任何其它環節對時延的影響

            優化方法:

            避免丟包產生的時延影響除了采用合理的網絡架構、優化流量傳輸模型外,最主要的手段就是提升網絡的帶寬到10G、40G甚至100G,這樣即使在交易流量發生Microburst情況下,網絡帶寬上也保有充分的余量不會發生擁塞。

2.  降低排隊時延

    在隊列緩沖區中,當數據包等待傳輸時,它經受排隊時延。一個特定數據包的排隊時延將取決于先期到達的、正在排隊等待向鏈路傳輸數據包的數量。

    如果該隊列是空的,并且當前沒有其他數據包在傳輸,則該數據包的排隊時延為0。另一方面,如果流量很大,并且有許多其他數據包也在等待傳輸,該排隊時延將很大。網絡鏈路的速率越高,轉發清空速度越快,數據包在緩沖區內停留的排隊時延也越短,實際的排隊時延通常在毫秒到微秒級。

3.  減小交換時延

    速度再快的交換機轉發數據包也需要一定的時間,隨著技術的發展,交換時延已經從過去的微秒級降低到納秒級,影響交換時延的主要因素有交換機的轉發模式,一般來說cut through模式要比store and forward模式時延低,另外,也和交換機硬件芯片設計相關,目前最快的交換機都是采用SOC(switch on chip)設計架構,所有的功能電路都集成在一塊ASIC芯片上,甚至連端口的物理電路都集成在這塊芯片上,這樣可以大大減少內部各個環節的時延消耗。

    低延遲交易系統的交換機,除了要求時延相對較低外,還必須支持多種特性:如跟交易所互聯,需要用到BGP路由協議;雙機冗余為托管客戶提供網關,需要VRRP/HSRP;接收行情需要用組播;部分環境需要NAT等。

    對于網絡延遲還應當考慮數據序列化延遲,連接交易所的線路為千兆,對應服務器也應當用千兆網卡延遲才是最低的,如果服務器為萬兆網卡,反而因為千兆到萬兆的轉換而增加延遲。另外還需要盡量縮短網線或光纖的長度,減少傳輸延時。


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